Stock Optionen Put Call Verhältnis

Put-Call Ratio Was ist das Put-Call-Verhältnis Das Put-Call-Verhältnis ist ein Indikatorverhältnis, das Informationen über das Handelsvolumen von Put-Optionen für Call-Optionen bereitstellt. Die Put-Call-Ratio ist seit langem ein Indikator für die Stimmung der Anleger in den Märkten. Technische Händler nutzen die Put-Call-Ratio als Indikator für die Performance und als Barometer der gesamten Marktstimmung. BREAKING DOWN Put-Call-Verhältnis Es gibt zwei Arten von Finanzinstrumenten: das tatsächliche Instrument oder die Wertpapiere und die Instrumente, die ihren Wert von den zugrunde liegenden Instrumenten ableiten. Die zweite Gruppe von Instrumenten sind passend genannt Derivate sie nicht existieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswert. Die meisten derivativen Produkte basieren auf einem Ereignis, und der Star der Veranstaltung ist der zugrunde liegende Vermögenswert. Für Futures. Der zugrunde liegende Vermögenswert ist eine Ware für Optionen, der zugrunde liegende Vermögenswert ist ein Wertpapier. Zwei Finanzinstrumente, die ihren Wert aus dem zugrunde liegenden Wertpapier ableiten, sind Puts und Calls. Puts und Calls Ein Put ist ein derivatives Instrument, das dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, ein Wertpapier zu verkaufen. Ein Call ist ein derivatives Instrument, das dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, eine Sicherheit zu kaufen. Inhaber von Puts erwarten, dass der Preis der Sicherheit nach unten geht. Anleger in Anrufe erwarten, dass der Preis der Sicherheit steigen wird. Das Put-Call-Verhältnis zeigt die Lautstärke in Bezug auf das Anrufvolumen für den allgemeinen Markt an und wird berechnet, indem die Puffermenge durch die Anrufmenge dividiert wird. Wenn es mehr Puts als Anrufe gibt, ist das Verhältnis über 1. Ebenso, wenn das Anrufvolumen höher ist, ist das Verhältnis kleiner als 1. Analysten verwenden das Verhältnis, um die Marktstimmung zu messen. PutCall Interpretation Eine Möglichkeit, das Put-Call-Verhältnis zu interpretieren ist, dass ein höheres Verhältnis seine Zeit zum Verkauf bedeutet und ein niedrigeres Verhältnis seine Zeit zum Kauf bedeutet. Allerdings sehen die Händler dies auch als Kontraindikator. Händler wissen, dass Derivate verwendet werden, um mehr als Platzwetten zu tun, die sie als Versicherung verwendet werden. Wenn theres eine Menge Versicherung zur Verkaufsseite gelegt wird. Es bedeutet, Händler sind besorgt über die Preise fallen. Einige Händler kaufen, wenn das Put-Call-Verhältnis über 1 ist, was bedeutet, der Markt ist aus dem Gleichgewicht der Verkaufsseite, und verkaufen, wenn das Put-Call-Verhältnis unter 1 ist, was bedeutet, der Markt ist aus dem Gleichgewicht zur Buy-Seite. Diese Händler sind auf der Suche nach Geld auf die Korrektur zu machen. Die Interpretation des Verhältnisses bleibt dem Analysten oder Händler Investitionsphilosophie. Put Call Ratio Put Call Ratio - Definition Put Call Ratio ist das Verhältnis der Menge der gehandelten Put-Optionen gegenüber der Menge der gehandelten Call-Optionen. Put Call Ratio - Einführung Put Call Ratio ist einer der beiden direkt aus dem Optionshandel abgeleiteten Indikatoren, der andere ist der VIX. Put Call Ratio wird von Optionshändlern weltweit als konträrer Indikator der Marktstimmung genutzt. Als Indikator für die Marktstimmung, Put Call Ratio sagt Ihnen, wenn die Anleger in einer bullish oder bearish Stimmung sind. Put Call Ratio wird erreicht, indem der Gesamtbetrag der gehandelten Put-Optionen durch den Gesamtbetrag der gehandelten Call-Optionen geteilt wird. Es gibt viele Arten von Put-Call-Verhältnissen und viele Möglichkeiten, es zu interpretieren und wir werden alle in diesem Tutorial durchlaufen. Persönliche Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Wie zu berechnen Put Call Ratio Hier ist die einfache Formel für die Berechnung Put Call Verhältnisse: Volume Of Put-Optionen Volume Of Call Optionen Typen von Put-Call-Ratios Es gibt 2 Haupttypen von Put-Call-Verhältnissen Total Equity Put-Call-Verhältnis, Index-Put-Call-Verhältnis. Equity Put Call Ratios misst das Put-Call-Verhältnis von Aktienoptionen, wie Aktienoptionen, während Index Put Call Ratios das Put-Call-Verhältnis von indexbasierten Optionen wie der OEX messen. Equity-Put-Call-Verhältnis Es gibt 2 Haupttypen von Equity-Put-Call-Verhältnissen Total Equities Put-Call-Ratio, die die Put-Call-Ratio aller Aktien im Markt misst und Einzelaktien-Put-Call-Ratio, die das Put-Call-Verhältnis einer einzelnen Aktie misst. Die maßgeblichste Gesamt-Aktien setzen Call-Ratio in den Vereinigten Staaten ist die Chicago Board of Exchange Total Aktien setzen Call Ratio. Das CBOE Total Equities Put Call Ratio teilt das Gesamtvolumen der Aktienoptionsoptionen mit dem Gesamtvolumen der täglich gehandelten Aktienoptionsoptionen auf und dient als das breiteste Maß an Marktstimmung am Aktienmarkt. Die CBOE Gesamt-Aktien-Call-Ratio ist auch das, was die meisten Optionen Händler beziehen sich auf, wenn sprechen Put Call Ratios. Sie erhalten die tägliche CBOE Summe Aktien Put Call Ratio zusammen mit einem 5-Tage-Diagramm in unserem Option Trader HQ. Index-Put-Call-Ratio-Index Put-Call-Ratios, auch Composite-Put-Call-Verhältnisse genannt, werden Call-Ratios für Komponentenbestände in einem Index wie dem OEX berechnet. Index-Put-Call-Ratios sind kontraindividuelle Indikatoren für den zugrunde liegenden Index, aber aufgrund der Höhe der Absicherung von Portfoliomanagern und Market Maker in den Indexoptionen, die zu einem Put-Option-Buying führen, als der Kauf von Call Options, Index Put Call Options Werden nicht allgemein von der Optionshandelsgemeinschaft als Anhaltspunkt für die allgemeine Anlegerstimmung angesehen. Put-Call-Verhältnisse kommen auch in verschiedenen Zeitskalen. In der Tat, die CBOE Total Equities Put Call Ratio kommt mit täglichen, wöchentlichen sowie monatlichen Verhältnissen. Interpretieren des Put-Call-Verhältnisses Es gibt zwei Möglichkeiten, das Put-Call-Verhältnis zu interpretieren. Erstens ist es weit verbreitet, um ein Panikmeßinstrument zu sein, wo eine höhere Lesung Panik auf dem Markt vorschlägt, während Investoren in Put-Optionen stürzen. Zweitens handelt es sich um einen kontradiktorischen Indikator, der auf größere Umkehrungen im Markt hinweist. Die Put Call Ratios Rolle als Panic Meter ist intuitiv. Je höher das Verhältnis, desto mehr Investoren wetten nach unten, damit je höher das Niveau der Panik auf dem Markt. Es gibt keinen einzigen Weg, um diese Indikation zu nutzen, außer für die Tatsache, dass Investoren sollten vorsichtiger sein, wenn Panik hoch ist. Ein Kontraindikator ist ein Indikator, der entworfen ist, um eine andere Geschichte zu erzählen, als die Berechnungsgrundlage nahelegt. Alle Indikatoren sind so ausgelegt, dass höhere Messwerte in der Regel Bullishness und niedrigere Messwerte, Bearishness. Dies macht das Put-Call-Verhältnis zu einem Contrarian-Indikator, je mehr Put-Optionen gegen Call-Optionen gehandelt werden, desto höher wird der Wert und desto bullischer wird er für den Markt. Dies ist auch, warum es als ein Put-Call-Verhältnis und nicht ein Call-Put-Verhältnis erstellt wird. Trading-Put-Optionen sollen als Anzeichen für die Bearishness, aber zu viel Bearishness nur bedeuten, dass der Boden in der Nähe ist und dass eine bullische Erholung kann bald auftreten. In ähnlicher Weise neigen die Anleger in der Nähe von Markt Tops zu übermäßig optimistisch und ein plötzlicher Graben in Put Call Ratio aufgrund einer Rush in Call-Optionen könnte darauf hindeuten, dass der Markt bald nach unten gehen könnte. Eine weitere populäre Erklärung, warum die Put Call Ratio ist ein contrarian Indikator ist in der relativ niedrigen Gewinne der meisten Option Käufer. Es gab sogar einen Mythos, der besagt, dass 80 von allen gekauften Optionen wertlos sind. In diesem Sinne wäre es nicht viel Sinn, Wetten gegen diese Optionen Trader In der Tat haben viele Marktumdrehungen wurden von plötzlichen Schwankungen in Put Call Ratio vorausgegangen, so dass die Put Call Ratio eine zuverlässige führende Indikator für Marktumkehrungen. Die gegenläufige Genauigkeit der Put-Call-Ratios scheint sich zu verschlechtern, da der Korb der an der Berechnung beteiligten Aktien schrumpft. Die bislang günstigsten Put-Call-Ratio scheint das Total Equities-Put-Call-Verhältnis zu sein, während die Contrarian-Genauigkeit für Index-Put-Call-Ratios und das Schlimmste, das einzelne Equity-Put-Call-Ratios ist, abnimmt. In der Tat gab es viele Fälle, wenn eine Aktie weiterhin hohe Höhen für Jahre zu machen, obwohl seine Put-Call-Verhältnis ist extrem niedrig. Ein Beispiel wäre GOOG. GOOGs setzen Call-Ratio ging den ganzen Weg bis auf 0,56 im Juni 2005, die ein mehrjähriges Tief ist. GOOG war ungefähr 400 dann wieder, nahe aller Zeithöhen. Durch den gegenläufigen Charakter und die Art der Interpretation der Put-Call-Verhältnisse sollte GOOG von diesem Punkt an signifikant abfallen, aber es ging nicht. Im Laufe des nächsten Jahres setzte es neue Höchststände ein, so hoch wie 741. Dies ist der Grund, warum viele Analysten es vorziehen, die Eigenkapitalquote buchstäblicher zu erhöhen. Höher für bärisch, niedriger für bullish. Darüber hinaus ist die Panikanzeige von Put-Call-Optionen auch sinnvoller als ihre konträren Charakter. Wenn Put-Call-Verhältnis hoch ist, ist Panik auf dem Markt und in der Regel darauf hin, dass der Boden in der Nähe ist. Allerdings, wenn Put-Call-Verhältnis ist aufgrund der weit verbreiteten Optimismus niedrig ist, neigt es dazu, für eine Weile zu gehen, da die meisten Investoren sind eher geneigt zu kaufen und zu halten, als zu verkaufen. Probleme mit dem Put-Call-Verhältnis Es gibt zwei Hauptprobleme, die mit Put-Call-Verhältnissen verbunden sind: 1. Unterscheidet nicht zwischen dem Kauf oder dem Schreiben von Volumen 2. Dauert nicht den Zweck des Handels in Erwägung nicht unterscheidet zwischen Kauf und Schreiben von Volumen Der Hauptnachteil Des Put-Call-Verhältnisses ist, dass es nicht berücksichtigt, ob diese Optionen gekauft oder geschrieben werden. Im Laienbegriff unterscheidet sich das Optionsvolumen nicht, wenn es sich um ein Geschäft handelt, bei dem es sich um eine Kauf - oder Verkaufsoffensive handelt. Wenn Put-Optionen geschrieben werden, ist die Stimmung der Anleger tatsächlich bullisch anstelle von bearish und wenn Call-Optionen geschrieben werden, ist Investor Stimmung tatsächlich bearish, aber solche Informationen sind nicht in der Menge der Put-und Call-Optionen wider. Dies macht es schwer, nachzuweisen, ob ein höher gestelltes Volumen bearish oder bullish ist. Nimmt den Zweck des Handelns nicht in Betracht Sowohl Kaufoptionen als auch Put-Optionen werden nicht nur für den spekulativen direktionalen Handel, sondern auch als Komponenten einer Gesamtbestands - oder Optionsstrategie gekauft und verkauft. Call-Optionen können in Covered Call Strategien verkauft werden, um einen stagnierenden Markt zu spekulieren und Put-Optionen können gekauft werden, um ein Portfolio von Aktien zu schützen, die erwartet werden, um aufwärts in einem verheirateten Put zu schützen. Die Strategie, in der die Optionen gekauft oder verkauft werden, bestimmt die reale Stimmung der Anleger und wird auch im Put Call Ratio nicht berücksichtigt. Setzen Sie Call Ratio Fragen